| Gangforex » Cписок трейдерів » Ринок форекс реферат |
Ринок форекс реферат
я залучився до торгівлі лише на третій операції на початку 1977 року на ринку соєвих бобів намітився явний дефіцит ринком рухав попит з кожним тижнем ціна продуктів переробки сої виявлялася вище очікуваної цифри були неймовірні я відстежував июльсконоябрьский спрэд цінова різниця між липневим контрактом на старий урожай і листопадовим контрактом на новий урожай факти здавалося говорили про том що запаси соєвих бобів скоро вичерпаються тому я вирішив що ціна липневого контракту підніметься ще вище відносно листопадового спрэд між липнем і листопадом складав тоді приблизно 60 центів на користь липневого контракту і деякий час тримався у вузької області консолідації поблизу цього рівня по моїх розрахунках я міг легко вийти з операції якби спрэд опустився ледве нижче за зону консолідації центів до 45 я тоді недооцінив можливу волатильность спрэда я відкрив один спрэд (т е купив липневий контракт і одночасно продав листопадовий) при різниці цін близько 60 центів і вона зросла до 70 тоді я відкрив другий спрэд і продовжив нарощування позиції за рахунок поточного прибутку 74брюс ковперкакого ж розміру вона досягла у результаті у результаті вона виросла приблизно до 15 контрактів але раніше мені довелося перейти в іншу брокерську фірму на початку операції я торгував через маленьку брокерську фірму її глава — сам старий біржовий трейдер — щодня перевіряв стан операцій і виявив чим я займаюся до того моменту розмір моєї позиції збільшився до 10—15 контрактів заставний депозит поодинці прямому контракту складав 2000 долл а по спрэду — лише 400 «ваша спрэдовая позиція аналогічна довгій прямій позиції — заявив він — тому я підвищую ваш заставний депозит з 400 до 2000 долл на контракт» заставний депозит по спрэду нижче чим по прямому контракту бо вважається що нетто довга або коротка позиція буде набагато волатильнее спрэдовой обгрунтування бичача складова спрэда здатна частково компенсувати ціновий рух її ведмежою складовій проте в умовах дефіциту міжурожайний спрэд (наприклад покупка липневого контракту на соєві боби проти продажу листопадового контракту по ним) може виявитися майже таким же волатильным як і нетто довга або коротка позиція очевидно він був серйозно заклопотаний ризикованою вашій позиції та його непокоїло що я вніс лише 400 долл застави на один спрэд хоча він мало чим відрізнявся від нетто довгої позиції по суті він був не так вже і не прав абсолютно прав але я на нього розсердився і тому перевів рахунок в іншу фірму яку саме — не скажу а чому — самі скоро зрозумієте ви розсердилися тому що вирішили ніби він поступає несправедливо або ж ну щодо несправедливості я не упевнений але точно знаю що побачив у нім перешкоду на шляху до моєї мети я перевів